Se presentan las diversas técnicas para obtener muestras de acuerdo a lo que se esté midiendo de la población y a sus características

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:

El cursar esta asignatura permitirá que el estudiante adquiera los conocimientos conceptuales y prácticos para desarrollar las habilidades y las actitudes requeridas en la resolución de problemas actuariales, financieros y administrativos que involucren procesos computacionales de grandes volúmenes de información, a través de  la estructuración y manejo de bases de datos, así como el uso de funciones actuariales y financieras existentes en paquetería o específicas a ser desarrolladas en un lenguaje de programación visual.

Los antecedentes académicos deseables del alumno, son el tener experiencia en la diagramación de flujos y haber programado en algún lenguaje de programación; específicamente haber concluido exitosamente los  temas contenidos en las asignaturas de Computación I y Computación II del plan de estudios de Actuaría.

OBJETIVOS:

Lograr el conocimiento y la habilidad necesarios para estructurar y manejar bases de datos de volúmenes grandes de información a través del uso de herramientas de programación visual, para ayudarle a resolver procesos orientados a las ciencias actuariales, financieras y administrativas.

Esta asignatura es la continuación de los modelos presentados en Cálculo Actuarial I. Se parte de la incorporación en dichos modelos de algunos aspectos de la práctica administrativa, económica y legal del seguro y se realiza el análisis del impacto de estos factores en la fórmula general de reservas. Posteriormente se modelan los valores garantizados y los beneficios adicionales de las pólizas del seguro de vida, así como los diferentes esquemas de combinaciones de seguros. Finalmente, se generalizan los modelos actuariales a aquellos casos en los que hay más de una vida asegurada (último sobreviviente, vidas conjuntas, vidas contingentes) o más de una causa de decremento (teoría de decrementos múltiples). 

Se parte de una introducción al estudio de la Teoría de Riesgo en el contexto de la práctica actuarial. Posteriormente, se estudian los modelos de riesgo individual y colectivo para modelar el proceso de monto total de reclamaciones. Se presentan diversas aplicaciones a la teoría del riesgo. Se desarrollan las bases de la teoría de ruina y su aplicación a los problemas de solvencia en aseguradoras, así como de las propiedades de los distintos modelos estocásticos para el número y el monto de las pérdidas, Teoría de la credibilidad y Reaseguro. Finalmente el análisis estocástico del seguro. 

Descripción del curso

Con frecuencia un Estadístico se enfrenta al análisis de datos que corresponden a tiempos hasta que ocurre cierto evento. Por ejemplo el evento puede ser la falla de un aparato, la muerte de un ser vivo o la reclamación de un seguro, entre otros. Este tipo de datos surge en distintas áreas como Actuaría, Medicina, Biología, Salud Pública, Epidemiología, Ingeniería, Economía, por mencionar algunas.El análisis de estos datos es complicado porque generalmente la naturaleza de datos con que se cuenta tienen ciertas características como: censura (se sabe que un individuo sobrevive hasta cierto tiempo, pero no se tiene información después de este tiempo) y truncamiento (los individuos son incluidos en el estudio si han sobrevivido cierto tiempo fijo).En este curso se presentan los principales modelos estadísticos para estimar los tiempos de vida así como las técnicas de inferencia estadística utilizadas cuando se cuenta con datos censurados o truncados.

Objetivos generales

1.Comprender la importancia y utilidad del análisis de supervivencia en Actuaría.

2.Conocer las características de los modelos paramétricos y no paramétricos de supervivencia.

3.Aplicar los modelos paramétricos y no paramétricos de supervivencia para la resolución de problemas.

4.Aplicar los modelos con covariables

 

Objetivos:

Al finalizar el curso, el alumno:

Aplicará las principales técnicas de proyectos de inversión. Comprenderá su funcionamiento y sus limitaciones para poder adaptarlas con facilidad a cualquier escenario.

Conocerá las técnicas de selección de inversiones, las características básicas de cada una de las fuentes de financiación a las que puede acceder la empresa y el comportamiento de los mercados financieros en los que actúa la empresa mediante la emisión de activos financieros, con énfasis en los mercados financieros mexicanos.

Comprenderá cómo las empresas toman sus decisiones financieras y cómo el directivo financiero actúa de intermediario entre las operaciones de la empresa (inversiones) y los mercados financieros.

Conocerá el funcionamiento del mercado de capitales, adquiriendo los conceptos teóricos básicos respecto a la valoración de los activos financieros que en él se negocian, las acciones, títulos de renta fija que emite la empresa, etc.